生活費(15万/月)を稼ぐことができず、失敗するまでのデイトレ日記です。
先日7/22日より、8411 みずほなど(TOPIX100銘柄)で呼値細分化が行われたが、時を同じくして最高逆日歩(最高料率)の改訂も行われた。優待マニアである私にとってはこっちもこっちで大きな変更であった。

逆日歩の計算は1つ2つならまだしも10も20もあると大変めんどくさい。私は極度のめんどくさがり屋なので、めんどくさいことはなるべくしたくない。でもこれからもずっと必要だし、それならばと、画面左にある「最高逆日歩計算機」を改訂に合わせて修正した。私は始めにちょっと多めにめんどくさいことしてあとは左うちわで過ごしたいのだ。

修正点は大きく二つ(最高料率早見表(株式)はこちら

①全体的に最高逆日歩の引き下げ
②刻みの細分化

特に影響が大きいのがボロ株だ。最低値が1.5円から1円に引き下げられたことによってボロ株に付きやすかった高額逆日歩が少し緩和されている。

たとえば以前とんでもない逆日歩が付いた7647 音通(41円)の場合、権利付最終日かつ逆日歩3日の想定で従来は18,000円だったのが、今回の改訂で12,000円になる。これでも喰らったら大変だし、まだまだ油断ならないが1/3ものダウンであり、かなり減ったとも言える。

一方で優待人口も増えたせいか最近は高額逆日歩が付きやすい傾向にある。明日(7/28)はさっそく7月の権利付最終日だ。今回の改訂で今後どうなるか注目してゆきたい。
【目的】
これまではドカン負けはナンピンとセットであり、ゼロにはできなくともナンピンは極力しないほうがトータルの成績でも分がいいような気がしてきた。ただそれはかなり漠然としたイメージではあり、本当にそうであるかは確認できていなかった。そこで本当にナンピンが成績に悪影響を与えているのか、すればするほど悪いのかを調べるため、一日あたりのナンピン比率と一日の収支や勝敗との関係を比較してみたい。

【期間】
2014年2月10日から2014年2月28日(場合により延長する)

【方法】
一日あたりのナンピン回数を取引回数で割ったものをナンピン比率とし、計算式を以下とする。
日のナンピン総回数 ÷ 一日の片道取引回数 = ナンピン比率

一日の取引回数はネットレの「お取引状況確認」画面に記載されている現物と信用の取引回数合計(回)の合算から前日分を引くと導き出せる。正確を期するためこれを利用したい。ただしこれは往復の取引回数だ。ナンピンは往き(片道)だけの回数であるため、この取引回数をざっくり2で割ったものを片道取引回数として用いることとする。

それと細かい話になるが「お取引状況確認」画面は当日分が翌朝にならないと更新されない。そのためナンピン比率は一日遅れでデイトレ日記中に記載してゆこうかと思う。

次に、一日のナンピン総回数であるが、これははさすがにネットレに載ってないので、取引履歴から自分で調べることとする。今回はただのナンピン回数だけで比較してゆこう思う。

だけど本当は過去にやらかしたドカン負けを考えれば、ただのナンピン回数だけでなく、どれだけ食い下がっていったかが重要だと思う。要は食い下がれば食い下がったほどドカンと負ける比率が高くなると思われる。考えてみればこれは当然で、深く食い下がるほど、そうせざるを得なくなるほどの悪い状況であったはず。当然含み損も大きく、ドカンとやらかすリスクも大きかったと考えられるからだ。

このどれだけ深く食い下がっていったかをナンピン深度と呼びたい。ナンピン深度も余力があれば今後重みを付けて収支との関係を調べてゆきたいところだ。たとえばナンピン2回目は×2倍、3回目は×3倍…という具合にだ。ただ始めからそこまでしてしまうと、重みづけの定義もしないとけないのでかなり複雑になってしまう。そこでナンピン深度も記録はするがあくまで記録にとどめ、今回は単純にナンピン回数だけで比較してゆくこととする。
私は今年(2013年)の8月からクロスでのいわゆる優待取りただ取りというのをやっている。
優待は何が届くかすごくワクワクで一部で優待用の長期保有も始めた。でも大半は1日だけ株主
になって優待だけもらっちゃおうという魂胆だ。

だが世の中そんなに甘い話はないものだ。実際には「ただ取り」とは名ばかりでかなりの大赤字
になっている。手数料とか金利は微々たるものだが、逆日歩がものすごく掛かっているのだ。

例を挙げると、先月(10月)は4666 パーク24で8万も逆日歩を払わされた。欲張って5千株を
入れちゃったからバチが当たったのか最高逆日歩16円(16円×5000株=80,000円)という天罰
が下ったのだ。株でも優待でも欲張っていいことはあまりないかもしれない。タダより高いものは
ないというのは本当かもしれない。

先月までは鼻息荒く株と同じで、もらえる優待(勝つこと)ばかり考えて、高額逆日歩のリスク
(負けること)なんてほとんど考えてなかった。相変わらずノーテンキだ。8月も8200 リンガーハット
で痛い目にあったばかりだし、これじゃあまずいと思って来月から最大リスク(最高逆日歩)も
考慮することにした。

ただ最高逆日歩の計算は結構めんどうなのだ。日証金のHPに最高料率早見表というのがあるが、
ちょっと不親切だ。表自体もいまいち見にくいし、すべての株価(投資単位)が網羅さていない。
逆日歩を算出する計算式の定義もきちんと書かれていない。

たとえば、私は先月9678 カナモトという銘柄の優待も取ったのだが、権利付最終日の終値が
2,716円で売買単位が1,000株。この場合、表の一番右列の一番下(最終行)のさらにずっと下に
該当するのだ。表に載っていない部分でこれじゃあいくらか分からない。最終行「~1100円」が
3円なっているから、これも3円かというとそんなことない(6円が付く)。

さらに権利付最終日だったり、注意喚起などが付くと、逆日歩は標準の何倍にも跳ね上がる。
それをいちいち手計算するのは面倒だ。

そこで最高逆日歩の計算機を自分で作ることにした。始めエクセル(VBA)で作ったのだが、
困っている人が他にもいるかもしれないと思ってHTML(JavaScript)版も作ってみた。それを
ブログ左はじに載せておく。
【最高逆日歩計算機の使い方】
①株価 調べたい銘柄の株価を半角数字で入力。
②売買単位 売買単位をリストから選択。
③日数 逆日歩の日数をリストから選択。
④権利付最終日 権利付最終日(権利落日前日)は最高逆日歩が4倍になる。優待取りでの使用を想定しているので標準でチェックあり。
⑤注意喚起 注意喚起がでると最高逆日歩が2倍になる。④との組み合わせで2×4=8倍になる。
⑥異常な貸株 「極めて異常な貸株超過状態が生じている銘柄、またはそのおそれがある銘柄」のこと。これが出ると問答無用で最高逆日歩が10倍になる。
⑦計算 このボタンを押すと右に逆日歩が表示される。 厳密には④~⑥以外にもいくつか変更条件がある。優待取り前に事前に日証金のHPで確認しておく必要あり。

ただし、日証金の定める最高逆日歩は全部でも1倍、2倍、4倍、8倍、10倍の5パターンのみ。変更条件の内容を読みかえてこのチェックボックスのオンオフを組み合わせることにより、すべての逆日歩を網羅可能。
5、まとめ

今回から手数料比較表の売買代金のレンジを10倍に拡大した。具体的には1日の売買代金
の幅を500万~3000万から5000万~3億にした。その理由は、資金が増えたことによる売買
増加というのももちろんあるが、今年1月から実施された信用取引の規制緩和や地合いの良さ
(アベノミクス相場)による影響も大きい。今月(8月)はちょっと少なめだが、5~7月あたり
までは現物と信用を合わせて私の1日あたりの売買代金は2億以上に達した。

以下、はじめに載せた手数料比較の表をみながら今回の調査をまとめてみたい。

まず現物から見てみる。手数料体系に大きな変化はないがレンジが変わると順位がガラッと
変わるものだ。いままでは現物だったら立花が圧倒的に安くこれは揺るぎないと思っていたが、
今回は三位に後退した。理由はむさしと丸三には手数料に上限が設けられており、一定の
売買代金を超えればそれ以上手数料が増えないからだ。

5千万以上でむさし、2億以上で丸三の方が安くなってくる。以降売買代金が増えるほど
固定手数料のメリットが活きてくる。実際には今の資金で現物2億回すのはかなり難しいが、
5千くらいだったら今でも達する可能性がある。いつか役に立つときがあるかもしれないので、
むさしの安さは覚えておきたいところだ。

次に信用を見てみる。当然ながら手数料無料の五社(プラン)が圧倒的。金利を含めて
考えるならば、すべてタダの松井(一日信用・1注文300万以上)がダントツで一番安い。
以下GMOクリック(VIP)、松井(一日信用・1注文300万以下)と続く。さっきも書いたが
松井は手数料無料に条件がない上、300万以下の通常注文でも金利が安いのがすごい
ところだ。

無料系以外でいえば、立花、野村ネット&コール、むさしが安い。この三社であれば仮に
往復で3億売買しても払う手数料は1万ちょっとくらいだ。金利よりも安いくらいで、準無料
といってもいいかもしれない。あまり気にしないで済む金額だろう。野村ネット&コールと
むさしは上限を超えると一律なので、もっとたくさん売買する人はよりメリットが大きく
なると思う。

最後に調査してみた感想を書いてみたい。

いつも思うことだが、調査にあたり20社以上の証券会社HPを眺めていると、その時々で
会社の勢いみたいのを感じる。調査は2010年6月からはじめて今回で4回目となるが、
その当時で一番勢いのある証券会社をそれぞれ一つ挙げるとすれば1回目(2010/6)岡三、
2回目(2011/2)クリック、3回目(2012/1)ライブスターといったところかもしれない。

そして4回目となる今回は松井だ。ギラギラしてなくシンプルな作りは変わらずだが、
一日信用を開始してからデイトレーダーを意識した情報提供も多くなったと感じる。HPも
なんだか活気づいた感じだ。ここの利用者の感想としてもツール(ネットストック・ハイスピード)
のマニュアルが丁寧に書かれていることや障害が少なことも好感が持てる。基礎がしっかり
している証券会社という印象だ。

なるほど今年に入ってから顧客と売買代金が急増しているというのも頷ける。安さは
確かに瞬間的に客を引きつけるが、ただ単に安かろう悪かろうでは客は長く止まらない。
この1年で大きく注目されるようになった証券会社だと思う。
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最高逆日歩計算機
株価
売買単位
日数
権利付最終日 はい
注意喚起 はい
異常な貸株 はい
使い方はここを参照
2014/7/22 改訂対応
手数料計算(現物)
2013年8月時点
現物

手数料 
片道無料 
手数料計算(信用)
2013年8月時点
信用

手数料 
片道無料 
プロフィール
HN:
ねぶくろ
性別:
男性
趣味:
オセロ、ジョギング
自己紹介:
株で生活資金を稼ぐ予定で、資格試験の勉強中。

しかし、見通しが甘く生活費の出金を含めて資金は減り続け400万→100万にまで減少。

まさにがけっぷち、これ以上大きく負ければ即、
退場→職探しコースが待っている。
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