強すぎる銘柄に入れない

3月10日(火)

9737  ＣＳＫホールディングス
6218  エンシュウ
6773  パイオニア
5407  日新製鋼
2318  中小企業投資機構
6941  山一電機
8515  アイフル
8804  東京建物
4842  ＵＳＥＮ
1757  東邦グローバルアソシエ
8589  アプラス
8571  ＮＩＳグループ

持ち越し一銘柄

収支　+30,000円
金残高　1,420,048円

日経平均は小幅ながら三日続落し、昨日に続きバブル後の最安値を更新した。
今日も軟調で昨日に続き7,000円割れまで目前に迫っているが、全体的に小動き
だった。日経平均は31円安だった。

年金による買いが下値を支えていると言うが、出来高はかなり少なく、何かの
きっかけがあればすぐに7,000円を大きく割り込んでしまうような気がする。


相変わらず地合いは決して良いとは言えないが、今日は昨日より元気のいい低位株
が多かったので、昨日よりはやや入りやすかった気がする。

今日ずっと見ていたのは、8571  ＮＩＳグループだったが、前場から押し目なく
ジリジリ上げていったので入るタイミングが見つからなかった。
30円を超えそうになった辺りで、思わず飛びついて買ってしまいそうになったが、
なんとかこらえた。

その直後に35円まで付けたので今日に限って言えば、ここでもし飛びついても
利益になったかもしれないが、普段はたぶん失敗することの方が多いと思うので
これで良かったと思う。入るのを見送っても損失はないが、飛びついていたら
大きな損失になる可能性もあったからだ。
だた、もし利益が出ていない日だったと思うと不安がよぎる。

今日何度も入ったのは6941  山一電機だった。ボラは大きかったが、板が薄く、
上にも下にも自由自在に動くので怖かった。

一回辺り千株ずつしか入れなかったが、今の資金とボラの大きさを考えれば
これくらいがちょうど良かった気がする。

その他では、5603 虹枝もずっと監視してたがこれも全く入れなかった。
仕手が入って踏み上げられているのか、出来高も急増し、ここ数日かなり強い。

今日の8571  ＮＩＳグループといい、5603 虹枝といい、チャートを作って上げてる
強すぎる銘柄には怖くて入れないのに、逆に思いっきり垂直に落ちたりする銘柄には
ためらいなく突っ込んでいける自分の性格はなんなんだろう、って思ってしまった。


なんとか今日も大きな危ない場面がなく終えられ良かった。
持ち越しはたまたま含み益が一万ぐらいになったが、これはないものして考えよう。
明日も欲をかかず、あくまで一日一万を目標にして頑張ろう。

今日勝てたことに感謝したい。

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手数を減らさないといけない

3月9日(月)

9898  サハダイヤモンド
5479  日本金属工業
9737  ＣＳＫホールディングス
8303  新生銀行
9898  サハダイヤモンド
1710  ジェイオーグループＨＤ
4842  ＵＳＥＮ
5406  神戸製鋼所
8815  東急不動産
8606  新光証券
1518  三井松島
8710  シティグループ
7905  大建工業
6812  ジャルコ

持ち越しなし

収支　+24,000円
資金残高　1,390,858円

日経平均はもう一度7,000円割れしそうな勢い。
米国株が先週末に多少落ち着いて小幅反発したので、日経も併せて寄り付きこそ
反発したが、その後すぐに下に落ちていった。
今日はJASDAQが昨年来の安値を更新し、ヘラクレスも目前まで迫ってきており、
再び底値を探る動きが強くなってきている。日経平均は87円安で続落した。


取引では今日は先週までと比べると動きがある銘柄が少なく感じられ、
チャンス自体も少なく、難しく感じた。

前場8303  新生銀行や5406  神戸製鋼所、8815  東急不動産などに入ったものの
後場に入っても反発なく、ジリ下げとなる厳しい展開だった。

これらの銘柄では同値で逃げるのが精一杯で、ちょっとでも判断が遅れれば
損切りになり、手数料を引けば後場の途中までほとんど利益がない状態だった。

大き目の損切りをすればすぐにマイナスになってしまうような状態が続いて、
なおかつ、なかなか入れない歯がゆい状態だったので先週のようにまた焦って
しまいそうだった。

ただ、我慢していた甲斐があったのか13時過ぎぐらいから先物が戻してくれたので
もう一度入って今度はなんとか利確に持って行けたという感じだった。

もし後場あのまま先物に買いが入らなかったらいくつか損切りになったはずなので、
これはやっぱりINの判断が甘かったということだろう。

歯がゆい思いをしようがどうしようが、入る時の判断は一緒にしないといけない。
そうしないと、取引に説明が付けられなくなる。
という事は、今日のような日はもっと手数を減らさないといけないのだと感じた。

それ以外では、先週から動きの良かった9737  ＣＳＫホールディングスに何度か
入ったが、相変わらず怖い動きをしていた。今日は何とか利益になったが、
前場寄り付き直後のナイアガラを見たときは、思わず手が止まるほど恐ろしかった。


週初めの今日勝てて本当に良かった。
動きの良い前場で1万ぐらいプラスになってると、後場も精神的に安定できるのだが、
今日はそうではなかったので厳しかった。
でも逆に、前場大きく取れてしまうと、後場に入って油断してしまうことも多いので、
一概にどっちが良いとは言えず、どっちにしても簡単ではないと感じた。

今日勝てたことに感謝したい。

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機械的に取引すれば株に勝てるのか？（3）

結局の所、機械的に取引すれば勝てるようになるのか？
という問いに対してはイエスであり、ノーであるような気がする。

システムトレードをある人の判断をまねる（コピーする）ことを前提とするならば、
すべてをシステム化してもその人以上の成果を上げることはできないからだ。
コピー元のある人がとても優秀な人だったらおそらくシステム化しても勝てるが、
そうでなければおそらく勝てないと思う。

焦りや、欲、油断などのマイナスの判断をシステムトレードによって排除できるのならば
これは大きな利点だし、人間だったら判断に迷うような難しい場面でも瞬時に計算して
どちらかを選択してくれるのも利点だと思う。
だだ、これに関しても完成したシステムトレードが複雑で曖昧になっていたとしたら、
どの程度のメリットなのか怪しい気もする。

もし究極のシステムトレードというものがあるとすれば、私は一番初めに考えたような
それはものすごくシンプルなルールに従っているものだと思う。だが、そんな手法はない
とも思っている。株はそんな簡単なものではないことは経験上感じるからだ。

私はシステムトレードというのをやったことないが、機械的に取引するという意味で、
自分の判断基準をできるだけシンプルにし、かつ、それに絶対的な重みの基準を作って
売買するという考え方はすごく大事なことなんじゃないかと思えてきた。

それは言い方を変えれば、自分の取引に説明が付けられる、ということだと思う。
とかく負けたときは、高値に飛びついて買ってしまったり、損切りができなかったりと
後でまったく説明が付けられない内容が多いからだ。

将来的にはシステムトレードをやってみたいとも思うが、まずはその土台として
自分の取引に説明ができるようにならないといけない。

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機械的に取引すれば株に勝てるのか？（2）

こうやって、いろいろ考えて見るとよく分かることがある。

それは初めは簡単なルールで始めようと思ってみても、実際にシステムトレードを行おう
と思ったら、だんだんとルールが複雑になってゆくということだ。

実際に人が取引している時には、その銘柄から判る情報のみならず、さっき挙げた先物の
他にも、同セクターの動向、他国の株価、為替、ニュースヘッドラインなどもっと多くの
情報を考慮していると思う。これはデイトレ中心の考えだが、長期投資の人だったら
 ファンダメンタルズも含めてもっと多くの情報が必要に違いない。

これらもすべてシステムトレードに組み入れていれば、おそらく限りなくその人本人が
取引しているのと変わりないような状態になる。今の世の中ならプログラムを組んでそう
することも可能だろう、もうすでにそういう人もいるかもしれない。

さっき挙げたすべての点を考慮すれば確かに、人間らしい、まさにある人に代わるような
トレードを機械的に行うことができるだろう。では、人が持つ焦りや、欲、油断などの
マイナスの感情が排除できていればシステムトレードとして完璧なのだろうか。

いや、そうではないと思う。

ここで矛盾に感じることが生まれてきた。

さっき人間らしい取引を機械的に行うと言ったが、ちょっとおかしなことを言ってしまった
と思う。なぜなら、人間らしい取引とは多くの情報を考慮して取引を行っている反面、
条件が複雑になりすぎて判断が曖昧になってしまいがちだからだ。

その曖昧な部分をシステムトレードに組み入れも勝てるとは思えない。
そうすると、初めに機械的な取引として定義した「絶対的な基準に従って売買をする」に
反することになる。

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機械的に取引すれば株に勝てるのか？（1）

先日ものすごい金額の大負けをし、先週３連敗もしてしまった。

原因はいつも日記に書いていることだが、焦りや、欲、油断、などの精神面による
ことが多い。これらの言葉は絶対と言っていいほど悪い意味で日記に使っている。

逆に、良い意味で使う言葉としては、冷静、堅実、落ち着いて、などがある。
これらもそのときの精神状態を現わした言葉だが、意味合いとしては、
感情を表に出さずに機械的に取引する、というものである。

では、自分の感情をすべてなくし、
機械的に取引すれば株で勝てるようになるのだろうか？

先週３連敗して、ふと、そんなことが疑問に浮かんだので考えて見たい。

機械的に取引する、とは一言で言えば「絶対的な基準に従って売買をする」
ことと定義できると思う。

例えば、GUした銘柄を寄り付きで買って、3％上がれば利確、3％下がれば損切りという
ルールを決めたとしとしよう。ごく簡単なルールだが、これでも機械的に行えば立派な
システムトレードだと思う。

でも、実際にもしこれを試していったらいろいろと不都合なことが起きてくるのでは
ないかと思う。

例えば、私が頻繁によく取引する30円ぐらいの低位株だったら1円上下しただけで、
3％は変動するのでおそらくすぐに損切りの嵐になってしまうと思う。
だったら、株価が100円以上であること、を条件に加えればいいのだろうか。

しかし、それでもまだ不都合があると思う。

売るときに成売りか指し値にするかの違いがある。成売りならば突然の急落にあっても
大損は避けられるが、きっと普段の売買では損失額の方が大きくなると思う。
かといって、ぴったり3％で利確、損切りしようとしても間に合わない場合もあるだろう。
だったら、売りはすべて成売りとする、をさらに条件に加えることにする。

もっとルールを細かくして、上下3％に達したら初めの10分は指し値にするが、
それでも売れ残った場合成売りに変更する、というような条件もできるだろう。

あるいは、何分間でどれだけ下げたかの度合いを計算して、下げが急落ならば成売りや、
先物が急落したら成売り、というようなこともできるだろう。

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