生活費(15万/月)を稼ぐことができず、失敗するまでのデイトレ日記です。

1、はじめに

この調査は下らなくても気になることを調べてみよう第二弾として、8月の1ヶ月間だけ行ったこと。
少しずつ作業してきたがなかなか時間が掛かり、今になってやっとまとめることができた。調査方法
の詳細についてはこちら。それでは早速本題に入る。

※10/12 手数料の概算に誤りがあった為、2.2、考察3、今回の調査を振り返って
 
の本文を修正した。

2、調査結果

2.1、データ

まず調査結果をまとめた表を以下に示す。

銘柄名
GU時利益率
GD時利益率
平均利益率
1808 長谷工コーポレーシヨン
-0.74%
-0.50%
-0.62%
3381 ビズネット
-2.03%
-0.89%
-1.46%
6502 東芝
0.25%
0.21%
0.23%
6674 ジーエス・ユアサ
-0.72%
0.10%
-0.31%
7201 日産自動車
-0.76%
0.05%
-0.36%
7593 VTホールディングス
2.39%
1.07%
1.73%
7961 兼松日産農林
-1.50%
0.00%
-0.75%
8202 ラオツクス
-1.90%
3.97%
1.04%
8306 三菱UFJ
-0.34%
0.13%
-0.10%
9984 ソフトバンク
0.02%
-0.07%
-0.03%
 
-0.53%
0.41%
-0.06%

上の表は今回の調査対象である全10銘柄に対して、8月の21日営業日の平均のGU時利益率、
GD時利益率、平均利益率と3項目に分けて現している。

《表項目の見方》
GU時利益率・・・GUした銘柄に対して、寄りで買い引けで売りをした場合の利益率を示す。
GD時利益率・・・GDした銘柄に対して、寄りで売り引けで買い戻しをした場合の利益率を
          示す。空売りができない銘柄については、前日までに保有していたとして、
          それを寄りで売った場合と引けで売った場合の損失率の差を示す。
平均利益率・・・GU時利益率とGD時利益率を足して2で割ったもの。

2.2、考察

上の表から読み取れる事を考えて見る。
第一点目。平均利益率で見た場合、全体の平均は-0.06%のマイナスでプラスになったのは
10銘柄中僅か3銘柄のみだった。当然だが、残りの7銘柄は小幅マイナスを含めて、すべて
マイナスとの結果になった。

さらに、これに売買手数料を考慮する必要がある。今回調査した10銘柄の平均単価は500円
ぐらいであり、これを千株ずつ売買したとすると約定代金は往復で100万ぐらいになる。これの
手数料は私が利用している楽天証券の1日定額コースなら片道代金50万の約0.1%になり、
おおよそ500円ぐらいになる。もっと安い証券会社もあるかもしれないが、これくらいの約定代金
であれば、片道代金の0.1%(往復代金の0.05%)が手数料として妥当な所ではないかと思う。

このことから、寄付き強そうだから買っておいて引けで売る、と言うごく単純な手法では利益は
でないと言える。これはこれ以上ないくらいシンプルな手法であると言えるが、それで勝てるほど
株取引と言うのは甘くないと言うことだろう。

これが今回の調査結果の本論と言えるが、ただこれで終りではない。もう少し範囲を絞って
見ると興味深い点も他にいつくか見えてくるので、それらを以下挙げてみる。

第二点目。GU時利益率は-0.53%であるのに対して、GD時利益率0.41%となっている。これは
つまり、寄付き買いは失敗するが、寄付き売りは成功する、と言うことになる。勝敗で言えば
全10銘柄中6勝、3敗、1分けになる。これに売買手数料を考慮した場合、GD時利益率0.41%
から.01%を引くと0.31%になり、利益が残る計算になる。

第三点目。上の表で淡緑で網掛けした平均利益率でプラスになっている銘柄を見てみる。
実はこれが今回の調査結果で一番興味深い点であった。全部で3銘柄あるが、特徴的なのは
低位の仕手株2銘柄、7593 VTホールディングスと8202 ラオツクスが入っており、両者共に
平均利益率が1%を超えていると言うことだ。

特に7593 VTホールディングスの方は利益率1.73%にも達しており、これぐらいだと先に挙げた
手数料0.1%を引いても、1.63%も残りかなり大きな利益率になる。月に換算すると、1日千株
ずつ買ったとして8月の平均株価が180円ぐらいなので

約定代金(180×1,000)×利益率(1.6%)×営業日(21)≒60,000円

にもなる換算だ。これはかなり凄いと思う。

ただ、調査期間の8月は前の7月に仕手が入って株価と出来高が急騰した直後の期間であり、
出来高とボラが依然大きかった時期と言える。今これを書いている10月に入ってからは出来高
が1日当たり10万~20万株にも減少しているが、8月では平均してその10倍ぐらいはあったと
思うので、仕手株故に旬の時期を見極める必要もあうと思う。これはもう一つの銘柄である
8202 ラオツクスについても同様なことが言える。それでも、タイミングを計り、動きの軽い
仕手株であれば「もしかしたら」、と多少期待が持てそうな結果であった。

さらに、これはちょっと余談となってしまうが、8202 ラオツクスのGD時利益率は3.97%と
なっており、これはGU時利益率を含めても全銘柄中最も高い。その一番の理由は1日で
30%以上も暴落した日があり、この影響が大きい。とは言え、8202 ラオツクスは売り禁で
空売りはできなかった。でも、事前に保有していた場合、その日の寄りと引けで売ったのでは
雲泥とも言える30%も値幅があるのだ。これは大きすぎる。このことから仕手株で寄付きから
下げてた時は、流れに逆らわず早めに売っておいた方がいいことが教訓として学べた。
ちなみに、この日はデイトレで私も暴落時に痛い目に遭ったことが今でも記憶に新しい。

3、今回の調査を振り返って

株取引の難しさを改めて感じた結果となった。と言うのは、その日強そうな銘柄を買っておいて
引けで逆の決済をすると言うのは、取引の基本である順張りに則っているように感じるし、
素直な行為、とも言えると思うからだ。世の中において、素直に思うことが正しいことが多いと
経験上感じるのと共通する。

しかし、それで上手く行かない所に海千山千の株式相場の世界の厳しさがあるのかもしれない。
素直な行為は通じない、人の裏を掻くような売買をしないといけない、と言うことの現れなのかも
しれない。

その一方で、その日弱そうな銘柄を売っておいて引けで逆の決済をするのであれば、利益が
出る可能性もあることが分かった。でも、弱い銘柄をさらに叩き売る、のは心情的にも抵抗が
ある人が多いのかもしれない。

また、今回と逆の事、寄りで強そうな銘柄を売った場合はどうなるのだろうか。その場合も
寄りで弱そうな銘柄を売っておくのと同じくらいの割合で利益が出る可能性もあることが分かる。
その理由はGU時利益率が-0.53%であるので、その反対の行為をすれば、0.47%の利益と
なり、これはGD時利益率とほぼ等しくなるからだ。

ほとんどの個人投資家は買いから入ると言われており、寄りから強そうな銘柄を売ったり、
寄りから弱そうな銘柄を売ったりする、売りから入る行為はなかなな心理的に抵抗があり
そうな気がする。しかし、ここでもだからこそ、人の裏を掻くような売買は成功すると言える
のかもしれないと反面で思う。

前回の結果でも書いた事だが、今回も調査期間が1ヶ月と短すぎるので、今後半年とか1年とか
続けていたら、結果が大きく異なってくることも十分考えられる。期間が1ヶ月だとばらつきが
大きくでてしまって、本当はもっとブレ幅が小さいのかもしれない。そうしたら寄り買いでも
寄り売りでも利益を出すのは難しくなる。ただ、それでも素直な行為とか、心情的な行為とか、
心理的に負担の少ない取引では上手く行かないだろうと十分感じさせられた内容であった。

今回の方法では買うか売るかの条件がGUするか、GDするかのただ1点のみであった。
今後さらにさらに条件をいくつか加えて調査を進め、より勝率を高める方法を探ってゆくのも
面白いかもしれない。そうしてもし資金にも余裕があるのなら今回のようなシミュレーション
ではなく、システムトレードを目指す上で実際にやってみようと思った。
 

※今回の調査はお遊びです。特定の銘柄の「買い」又は「売り」を助長する為ではありません。
    投資判断は自己責任でお願いいたします。

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» 難しいね
ねぶくろさん、お疲れ様です。

寄り成り行き注文はよく出すんですが
買いの寄り天はかなりあります。
ただ、今回の上昇局面のように買いで入って成功することもあります。
下げ局面での寄り売りは未経験ですがかなりの確率で成功するんじゃないでしょうか。
そんな気がします。
そして、4、5日下げた後の大幅GDは絶好の買いチャンス。
私もここでよく買います。
ただ、9月の損切りのときのようにさらに下げて痛い目に合うこともあります。
難しいです。
ボーラク URL 2009/10/12(Mon)11:20:50 編集
» Re:難しいね
ボーラクさん、お疲れ様です。こんばんは。

>買いの寄り天はかなりあります。
>下げ局面での寄り売りは未経験ですがかなりの確率で成功する
>んじゃないでしょうか。

経験豊富なボーラクさんがこのように感じられていると言うことは
今回の調査の結果がまんざらでたらめではなさそうな気がして、
少しほっとしました。

自分の経験でも、8202 ラオツクスのような仕手株が一旦売られ
出したら中途半端な所で買いに入ると痛い目に遭うと言うのは、
なんとなく感じています。

私は信用取引はできませんが、唯一こういう時だったら売り目線で
「売りたいなー」って気がしないでもありませんw。

当たり前ですけど、株取引で本当に難しいと思います。
やっぱり楽して儲けようなんて思っちゃダメだって思いました。
2009/10/12 18:16
» 無題
手数料が1㌫というのが分からないのですが
0・1㌫ですか?
pon 2009/10/12(Mon)16:37:09 編集
» Re:無題
ponさん、こんばんは。

そうですね。
ちょっと、と言うか、かなり手数料で間違って考えていました。
そうすると、本文の内容も変わってきちゃうので、後で直そうと
思います。ごめんなさい。
2009/10/12 19:24
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2013年8月時点
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プロフィール
HN:
ねぶくろ
性別:
男性
趣味:
オセロ、ジョギング
自己紹介:
株で生活資金を稼ぐ予定で、資格試験の勉強中。

しかし、見通しが甘く生活費の出金を含めて資金は減り続け400万→100万にまで減少。

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退場→職探しコースが待っている。
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